LYKOS LONG ONLY FIA
O Lykos Equities Brasil Long Only FIA é uma iniciativa da Limfie para proporcionar uma simulação fictícia da gestão de recursos em nível universitário. Com base nos princípios do Value Investing, fortalecido pelas interações constantes que mantemos com gestoras e profissionais com alto know-how no mercado financeiro brasileiro, adotamos uma abordagem de investimento dedicada exclusivamente a operações long, a partir de uma análise meticulosa em ativos que possam gerar retornos significativos no longo prazo.
POR QUE LYKOS?
Lykos tem origem grega e remonta à palavra “lobo”, nosso símbolo. Frequentemente associado a um animal lendário, na sociedade grega ele era considerada o companheiro de Ártemis, a deusa ligada à vida selvagem e à caça. Esta analogia simboliza a essência do nosso trabalho, que busca identificar e aproveitar oportunidades substanciais de investimento, assim como o lobo na natureza.
O desenvolvimento do fundo ocorreu internamente, a partir de um departamento de backoffice que utiliza linguagem de programação para estudar a diversificação da carteira com base na correlação entre ativos, avaliar métricas de risco por meio de simulações de backtest e otimizar a alocação do portfólio utilizando o algoritmo de Markowitz.
A estratégia de investimento segue duas abordagens principais: (i) uma análise majoritariamente Bottom-Up conduzida pelos núcleos de Equity e Data Science, focada na seleção de ativos com alto potencial de geração de valor no longo prazo, identificando distorções entre preço e valor intrínseco e (ii) análise quantitativa, baseado em fatores estudados a partir de backtests conduzidos pelo núcleo de Data Science.
A comunicação dos resultados do fundo ocorrerá por meio de lâminas mensais, detalhando o desempenho em termos de risco e retorno. Além disso, serão emitidas cartas de gestão semestrais, que abordarão as principais teses de investimento e fornecerão uma análise do cenário macroeconômico do mercado de ações.
DISCLAIMER
O “Lykos Equities Brasil Long Only FIA” é um fundo simulacional criado pela Limfie (Liga de Mercado Financeiro do Instituto de Economia da UFRJ), uma organização estudantil sem fins lucrativos. O intuito do trabalho é simular a gestão de ativos em nível universitário para fins de aprendizado, e o conteúdo divulgado possui caráter exclusivamente acadêmico. As informações aqui contidas não estabelecem nenhum tipo de indicação ou recomendação de investimento e a Limfie, por este termo, se isenta de qualquer responsabilidade sobre o uso deste material por qualquer pessoa física ou jurídica.
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